¿Entras en largo? Un potencial Spring en el NQ y cómo medir la calidad de la entrada
Una vela verde amplia, con el mayor volumen de la sesión, justo debajo de un rango con su perfil de volumen. Cuatro factores pedían esperar, y así se repasan antes de pulsar.
- Contexto: la distribución de la mañana queda encima y el rango apunta a una redistribución.
- VPOC: ya frenó el rebote del potencial Spring de las 14:50.
- Rango y barrido: el mínimo de la vela de las 15:08 barre los anteriores.
- Vela de intención: cuerpo amplio y cierre en el tercio alto.
- Sacudida: la vela cierra bajo el VAL, todavía fuera del rango.
- Volumen: el mayor del gráfico.
- Delta: igual de negativo que el de la vela bajista de las 15:06.
- Balance a las 15:08: 3 factores a favor y 4 en contra. La respuesta del método es esperar.
Ayer publiqué en Instagram un cuestionario con esta captura del NQ, el futuro del Nasdaq 100, en velas de 2 minutos. La foto está tomada justo después del cierre de la vela de las 15:08. La pregunta era «¿Entras en largo?», con tres respuestas posibles, «Sí, sin duda», «Sí, pero solo si supera el VAL» y «No».
La vela de las 15:08 reúne mucho de lo que busca un trader de Wyckoff en un Spring, con un cuerpo verde amplio, el mayor volumen del gráfico y un mínimo que barre los anteriores bajo un rango con su volume profile. Comprar ahí tienta. Con el método de TraderAcero, la mejor respuesta era «No».
Qué se veía a las 15:08
Hasta las 13:00 el precio trabajó en una zona alta con forma de distribución. Desde ahí cayó casi 100 puntos y, a partir de las 13:10, formó un rango. El perfil de volumen de ese rango marca el VAH en 30.682, el VPOC en 30.673 y el VAL en 30.658.
A las 14:50 apareció un primer potencial Spring. Una vela roja perforó el suelo del rango y la siguiente, verde y amplia, devolvió el precio dentro. El rebote se frenó en el VPOC y el precio volvió a caer. A las 15:06, una vela roja con el delta muy negativo marcó un mínimo nuevo, y a las 15:08 llegó la vela de la pregunta, verde, con el mayor volumen del gráfico y un mínimo todavía más bajo, en torno a 30.634.
Por qué hablamos de potencial
Mientras el precio no confirma una lectura, esa lectura lleva el apellido «potencial». Potencial Spring, potencial UTAD, potencial vela gatillo. Un Spring necesita que el precio vuelva dentro del rango con fuerza y que el test posterior, si llega, respete el mínimo. Hasta ver eso, en el gráfico solo hay una perforación del soporte con una vela verde encima.
El candidato también puede cambiar. Cuando una segunda perforación marca un mínimo más bajo que la primera, deja de ser un test y pasa a ser el nuevo candidato a Spring. El de las 14:50 perdió su sitio en cuanto la vela de las 15:06 marcó un mínimo nuevo, y la lectura pasó a depender de la vela de las 15:08.
PivotSweep marca en tiempo real los barridos alcistas y bajistas de pivotes, sin repaint, para NinjaTrader 8 y TradingView. En el borde de un rango, leer un barrido como potencial Spring o potencial UTAD es decisión tuya.
Lo que tenía a favor
La vela de las 15:08 trae tres ingredientes del método. Es una vela de intención, con cuerpo amplio y cierre en el tercio alto. Su volumen es el mayor del gráfico, así que alguien recogió mucha venta en esos precios. Y llega después de barrer los mínimos del rango, que es el sitio donde se busca un Spring. Con la vela recién cerrada, la orden de compra 2 ticks por encima de su máximo queda a un clic.
Cuatro factores en contra
1. El contexto es bajista. Encima queda la distribución de la mañana, y el rango se formó después de su caída. Una segunda estructura se lee a favor de la primera mientras el precio no vuelva a ella, así que el rango de las 13:10 apuntaba más a una redistribución que a una acumulación. Comprar un Spring ahí va contra el contexto.
2. La vela sigue fuera del rango. Cierra en torno a 30.652, por debajo del VAL y del suelo del rango, que ya hacía de resistencia. Un Spring tiene que volver dentro, y este todavía estaba debajo. La vela mide además unos 20 puntos. Con la orden 2 ticks por encima de su máximo y el stop unos ticks bajo su mínimo, el riesgo pasaba de 20 puntos, mientras el VPOC, que ya había frenado el rebote anterior, quedaba a menos de 20 puntos de la entrada. El primer obstáculo pagaba menos que el riesgo.
3. El delta sigue en contra. La vela de las 15:06 cerró con el delta muy negativo y la de las 15:08, verde, lo cerró igual de negativo. En una vela gatillo se busca que el delta gire a favor y recupere buena parte del de la vela de referencia, la mitad como mínimo y el 80 % para leerlo como fuerte. Aquí la agresión seguía del lado vendedor.
4. El VPOC ya había rechazado al primer candidato. Tras el potencial Spring de las 14:50, la demanda se agotó en el precio más negociado del rango y el precio volvió a caer. Esa debilidad seguía en el gráfico a las 15:08.
Con cuatro factores así en contra, lo sensato es dejar pasar la operación. Con el método, la respuesta es esperar. Quien entre igualmente debería saber que lo hace con un planteamiento de calidad baja, media como mucho.
Qué hizo el precio después
- Mínimo de la vela de las 15:08: la referencia del stop, marcada con la línea discontinua.
- Stop: el precio pierde ese mínimo y baja unos 20 puntos más.
- 15:30, apertura de Nueva York: la subida sale de otro mínimo, con la operación ya cerrada.
- Resultado: un Spring fallido.
El precio siguió cayendo. Perdió el mínimo de la vela de las 15:08 y bajó unos 20 puntos más, así que una compra en esa vela habría terminado en el stop. El potencial Spring resultó ser un Spring fallido.
Media hora más tarde, con la apertura de Nueva York a las 15:30, el precio cruzó el rango entero al alza con velas amplias y volumen muy alto. Quien mire solo el final puede pensar que la lectura alcista era buena y que faltó paciencia. La operación de las 15:08 ya estaba cerrada en el stop cuando empezó la subida, que salió de otra situación, con otro mínimo y otras velas.
Las tres respuestas, por orden de calidad
Después de cualquier decisión el precio puede ir hacia cualquier lado, y por eso las tres respuestas se ordenan por la calidad de la decisión.
«No». Es la respuesta del método. Con cuatro factores en contra, la referencia es esperar, y esperar también es una decisión.
«Sí, pero solo si supera el VAL». Mejora el segundo factor, porque el precio volvería al valor y al rango. El contexto, el delta y el rechazo del VPOC siguen en contra. Además, la entrada quedaría más arriba con el stop en el mismo sitio, de modo que el riesgo crece y el recorrido hasta el VPOC se acorta.
«Sí, sin duda». Dudar forma parte del trabajo de un operador de Wyckoff, y aquí había cuatro motivos para hacerlo. Un «sí» a secas también sería una respuesta posible, siempre que quien la elige sepa que entra en una operación de calidad baja, por mucho que la forma del rango y la vela parezcan de película.
Cómo medir la calidad antes de entrar
La forma de una vela convence enseguida. Por eso el método pide escribir los factores a favor y en contra antes de poner la orden. Algunos son requisitos y, si falta uno, toca esperar. El contexto sin filtros en contra y la confirmación de la lectura, como la vuelta al rango en un Spring, entran en ese grupo. El resto sube o baja la calidad.
La lista de este caso, con lo que marcaba cada factor a las 15:08, es la siguiente.
- Contexto (estructura previa y temporalidad mayor): en contra, con la distribución encima.
- Calidad de la sacudida (vuelta al rango, profundidad y velocidad): en contra, porque el precio seguía fuera.
- Vela de intención: a favor, con cuerpo amplio y cierre arriba.
- Volumen de la gatillo: a favor, el mayor del gráfico.
- Delta: en contra, igual de negativo que el de la vela bajista anterior.
- Niveles del perfil hasta el objetivo: en contra, con el VAL y el VPOC cerca y el VPOC ya probado.
- Forma del rango y barrido de mínimos: a favor.
Salen tres factores a favor y cuatro en contra, con dos requisitos sin cumplir. Una operación con todos los factores a favor también puede terminar en el stop, y por eso un método se juzga en una serie de operaciones. El trader controla otra parte, entrar cuando la lista sale a favor y conocer la calidad de lo que hace antes de pulsar.
MarketContext reúne en un panel de NinjaTrader 8 la sesión, la tendencia en tres temporalidades y el área de valor del día anterior, para tener el contexto delante antes de mirar la vela gatillo.
¿Qué votaste en Instagram, y cuál de los cuatro factores te habría hecho esperar? Cuéntalo abajo.
Este artículo es contenido educativo y no constituye asesoramiento financiero. Con todos los factores a favor, una operación también puede terminar en el stop, y un método se juzga en una serie de operaciones. Cualquier decisión de trading es responsabilidad exclusiva del lector.